هندسية - براونية الحركة - الفوركس

محاكاة مونتي كارلو مع غم واحدة من أكثر الطرق شيوعا لتقدير المخاطر هي استخدام محاكاة مونتي كارلو (مكس). على سبيل المثال، لحساب القيمة المعرضة للخطر للمحفظة، يمكننا تشغيل محاكاة مونتي كارلو التي تحاول التنبؤ بالخسارة الأكثر احتمالا للمحفظة نظرا لفترة الثقة على مدى فترة زمنية محددة - نحن بحاجة دائما إلى تحديد اثنين شروط القيمة المعرضة للمخاطر: الثقة والأفق. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر استخدامات وحدود التقلب ومقدمة للقيمة المعرضة للخطر - الجزء 1 والجزء 2). في هذه المقالة، سوف نستعرض مكس الأساسية المطبقة على سعر السهم. نحن بحاجة إلى نموذج لتحديد سلوك سعر السهم، واستخدام جيدا واحدة من النماذج الأكثر شيوعا في التمويل: الحركة البنيانية الهندسية (غم). لذلك، في حين محاكاة مونت كارلو يمكن أن تشير إلى الكون من نهج مختلفة لمحاكاة، وسوف نبدأ هنا مع أبسط. أين تبدأ محاكاة مونتي كارلو هو محاولة للتنبؤ بالمستقبل عدة مرات. في نهاية المحاكاة، والآلاف أو الملايين من التجارب العشوائية تنتج توزيع النتائج التي يمكن تحليلها. الخطوات الأساسية هي: 1. تحديد نموذج (مثل حركة براونية هندسية) 2. توليد تجارب عشوائية 3. معالجة الإخراج 1. تحديد نموذج (على سبيل المثال غم) في هذه المقالة، سوف نستخدم الحركة البنيانية الهندسية (غم)، والتي هي من الناحية الفنية عملية ماركوف. ويعني ذلك أن سعر السهم يتبع مسارا عشوائيا ويتسق مع (على أقل تقدير) الشكل الضعيف لفرضية السوق الفعالة (إمه): لقد تم بالفعل تضمين معلومات الأسعار السابقة وحركة السعر التالية مستقلة بشكل مشروط عن تحركات الأسعار السابقة . (لمزيد من المعلومات حول إمه، قراءة العمل من خلال فرضية السوق الفعالة وما هي كفاءة السوق) تم العثور على صيغة غم أدناه، حيث S هو سعر السهم، m (اليونانية مو) هو العائد المتوقع. s (سيغما اليونانية) هو الانحراف المعياري للعوائد، t هو الوقت، و (اليونانية إبسيلون) هو المتغير العشوائي. إذا قمنا بإعادة ترتيب الصيغة لحل فقط للتغير في سعر السهم، نرى أن غمب يقول التغير في سعر السهم هو سعر السهم S مضروبا في المصطلحين الموجودين داخل الأقواس أدناه: المصطلح الأول هو الانجراف والثاني المدى هو صدمة. لكل فترة زمنية، نموذجنا يفترض أن السعر سوف ينجرف من قبل العائد المتوقع. ولكن سوف يكون صدمة الانجراف (إضافة أو طرح) عن طريق صدمة عشوائية. وتكون الصدمة العشوائية هي الانحراف المعياري s مضروبا في رقم عشوائي e. هذا هو ببساطة وسيلة لتوسيع الانحراف المعياري. هذا هو جوهر غم، كما هو مبين في الشكل 1. ويتبع سعر السهم سلسلة من الخطوات، حيث كل خطوة هي الانجراف الزائد صدمة عشوائية (في حد ذاته وظيفة من الانحرافات الأسهم القياسية): نعم، يمكنك أن تفعل ذلك - - على افتراض أن تبدأ مع مو المحسوبة بشكل صحيح (مع الأخذ بعين الاعتبار كل من سعر الفائدة الأجنبية والمحلية وأي أساس عبر العملات). سواء كان ذلك مناسبا أم لا يعتمد كليا على التطبيق. الشيء الوحيد الذي يجب أن نأخذ في الاعتبار هو أن تقلبات أسعار الفائدة تميل إلى أن يكون لها تأثير أكبر على خيارات العملة أكثر من الخيارات في الأسهم، لذلك فإنه من الشائع استخدام نماذج سعر الفائدة الهاتفي إذا كنت تسعير شيء أكثر تعقيدا من خيار الفانيليا. 1.7k مشاهدة ميدوت نوت فور ريبرودكتيون المزيد من الإجابات اسأل مرة أخرى بيلو. المسائل ذات الصلة اثنين من الأصول المالية A و B. العائد المتوقع والخطأ القياسي من A هي: إير 25، ماثسيغمااماث 10 و B هي: إير 8، ماثسيغماباث 2. معامل الارتباط بين A و B هو 0.5. تتكون الحافظة C من A و B. ما هي الأوزان المثلى الرياضيات (ث) الرياضيات A و B التي تقلل من خطر (ماثسيغماكماث) من محفظة C هو إو (ر) مارتينغال، ث (ر) كونها حركة البني هو ماثو (t) 4-3W (t) 2 ماث مارتينغال، إذا كان W (t) هو حركة براونية لماذا هي حركة براونية غالبا ما تستخدم في المالية ما هي نماذج الأعمال الأكثر غرابة كيف هي ستة سيغما المستخدمة في الصناعة المالية هل تحتاج إلى أن تكون جيدة حقا في الرياضيات للعمل كمصرفي الاستثمار في شركة الطبقة العليا كما أعذب، أي خيار يجب أن أختار: مو سيغما أو نميمس كيف يمكنني معرفة ما هو أفضل سعر العملة هل يمكنني استخدام ياهو المالية لمحاكاة تداول الأسهم كيف غالبا ما يتم تحديث سعر السهم في التمويل ياهو كيف يأتي سعر صرف PayPal039s من أوسد إلى إنر هو دائما أقل من معدل اليوم الحالي في الهند كيف يمكن للمسافرين المقيمين في المملكة المتحدة الحصول على العملات الأجنبية بمعدل أقرب إلى سعر الصرف الفوري لماذا هل كوتوروكورنسيوت يكون لها كوتوركوت في ذلك ماذا يعني كوتوروكوت هنا لماذا don039t j أوست كال a كوتورنسيكوت ما هي أمثلة التحوط من العملة (مع الأخذ بعين الاعتبار إنربدت.) أين يمكنني العثور على حالات في المستقبل والمعدلات الفورية كيف أحسب سعر كل نقطة لعملة الأساس غير الحساب يتم شرح الطريقة التي استخدمها في تعليقي على هذا السؤال.